A．氢气在氯气中燃烧生成氯化氢，可形成酸雾，不能形成烟，故A错误；B．铁与氯气反应生成棕褐色的氯化铁，可发出棕褐色的烟，故B正确；C．硫在氧气中反应生成二氧化硫，火焰为蓝紫色，在空气中火焰为淡蓝色，故C正确；D．钠与氧气反应可生成淡黄色的过氧化钠，故D正确．故选A．
