必须去改，这是建设银行的为了你资金安全所采取的措施。如果有较大额的资金进出，建设银行会自动向你的手机上发送短信，如果不改，这个手机号给了别人，不但你收不到了，还会让别人收到。
去柜台更改，不更改也没什么影响，不过改了好，以后建行有什么事情方便和你联系
