这个是时间序列的吧，北美精算不会考到时间序列的，CFA level II 之后才会碰到。Yule-walker 方程可以用来求AR(p)这类stationary的自相关（autocorrelation, autocovariance）之类的。反过来，如果已知数据可以用AR(p)模型，也可以用这个方程来算参数值（先算样本的自相关）
